PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с FBGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMCPX с FBGKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) and FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMCPX returned 12.36%/yr vs 21.98%/yr for FBGKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AMCPX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for FBGKX.

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у FBGKX с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 12.36% против 21.98% соответственно.

AMCPX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.82%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.01%
1 год
21.86%
3 года*
19.82%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.36%

FBGKX

1 день
0.76%
1 месяц
9.11%
С начала года
18.59%
6 месяцев
19.80%
1 год
45.08%
3 года*
32.64%
5 лет*
17.17%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCPX и FBGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		6.34%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		18.59%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%

Correlation

The correlation between AMCPX and FBGKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.94

The correlation between AMCPX and FBGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX
Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с FGCKXFBGKX с VUG

Доходность на риск

AMCPX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXFBGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.68

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.43

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.70

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

15.65

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. FBGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа FBGKX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXFBGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.68

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и FBGKX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и FBGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCPXFBGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-48.90%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.63%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-27.06%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-43.03%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-43.03%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-8.36%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.98%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и FBGKX

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) составляет 3.57%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCPXFBGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.15%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.01%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.47%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

24.87%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

23.68%

-4.96%

Сравнение комиссий AMCPX и FBGKX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGKX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и FBGKX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FBGKX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.21%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		1.59%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AMCPX and FBGKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGKX has higher volatility (4.15%) compared to AMCPX (3.57%). In terms of maximum drawdown, AMCPX dropped -62.37% vs FBGKX's -48.90%.

FBGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCPX и FBGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор