PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.17% соответственно.

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий CAIBX и ABALX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

CAIBX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.43

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.15

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между CAIBX и ABALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и ABALX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и ABALX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-40.20%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-7.33%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-18.76%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-22.34%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-5.37%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.86%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.76%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и ABALX

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.72% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.89%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.96%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.22%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

10.45%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

10.63%

+0.24%