PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с NEM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CAH returned 13.64%/yr vs 13.40%/yr for NEM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAH имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции NEM немного отстают с 13.40%.

CAH

1 день
4.01%
1 месяц
15.80%
С начала года
4.00%
6 месяцев
7.94%
1 год
40.00%
3 года*
37.07%
5 лет*
31.80%
10 лет*
13.64%

NEM

1 день
-0.45%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.19%
1 год
86.91%
3 года*
36.42%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		4.00%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
NEM
Newmont Corporation		-0.88%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between CAH and NEM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.05

The correlation between CAH and NEM shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CAH:

$6.55

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

CAH:

32.47

NEM:

15.55

Коэффициент PEG

CAH:

0.77

NEM:

0.40

Коэффициент P/S

CAH:

0.20

NEM:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

Newmont Corporation

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с MP
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

CAH vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAHNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.87

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.19

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.21

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

8.43

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAH vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAHNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.26

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.12

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CAH и NEM

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-81.30%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-27.25%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-36.57%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-62.40%

+39.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-62.40%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-24.99%

+17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-41.38%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

10.34%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и NEM

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.27%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

13.77%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

36.92%

-16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

46.79%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

37.83%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

35.59%

-6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и NEM

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NEM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.96%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
NEM
Newmont Corporation		1.04%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
0
(CAH) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAH and NEM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (13.77%) compared to CAH (7.27%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор