Сравнение CAH с MCO
CAH (Cardinal Health, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 17.28%/yr for MCO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.28% соответственно.
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам CAH и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between CAH and MCO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CAH and MCO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAH:
$48.26B
MCO:
$78.68B
CAH:
$6.55
MCO:
$13.92
CAH:
31.22
MCO:
31.87
CAH:
0.74
MCO:
4.16
CAH:
0.19
MCO:
10.10
CAH:
$250.55B
MCO:
$7.87B
CAH:
$9.23B
MCO:
$5.49B
CAH:
$2.79B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. MCO — Ранг доходности на риск
CAH
MCO
Сравнение CAH c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.36 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.79 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.32 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.25 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и MCO
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -78.72% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -23.61% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -24.65% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -41.66% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -42.02% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -17.39% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -17.73% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 10.80% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и MCO
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.59%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.28% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 21.95% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 26.32% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 26.32% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 27.84% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и MCO
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MCO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и MCO
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and MCO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to CAH (6.59%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs MCO's -78.72%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор