PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAH с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAH с IEMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAH (Cardinal Health, Inc.) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 10 years, CAH returned 13.76%/yr vs 8.90%/yr for IEMG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 13.76% против 8.90% соответственно.

CAH

1 день
1.68%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
7.64%
С начала года
12.09%
1 год
43.44%
3 года*
36.85%
5 лет*
35.03%
10 лет*
13.76%

IEMG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
10.62%
С начала года
17.13%
1 год
31.69%
3 года*
18.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		12.09%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		17.13%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between CAH and IEMG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.27

The correlation between CAH and IEMG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

CAH vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAHIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.39

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.87

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.41

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

8.05

-1.55

CAH vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAH и IEMG

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-38.71%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-13.21%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-17.21%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-33.68%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-38.71%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-9.17%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-12.90%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

3.95%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и IEMG

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.09%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.60%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

21.04%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

22.96%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

19.18%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

20.23%

+9.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и IEMG

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IEMG в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.90%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.30%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CAH and IEMG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (9.60%) compared to CAH (6.09%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs IEMG's -38.71%.

CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор