Сравнение CAH с GILD
CAH (Cardinal Health, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CAH in Medical Distribution, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CAH returned 13.64%/yr vs 7.78%/yr for GILD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 13.64% против 7.78% соответственно.
CAH
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 31.80%
- 10 лет*
- 13.64%
GILD
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам CAH и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 4.00% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.83% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between CAH and GILD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between CAH and GILD shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$50.19B
GILD:
$157.38B
CAH:
$6.55
GILD:
$7.35
CAH:
32.47
GILD:
17.08
CAH:
0.77
GILD:
0.04
CAH:
0.20
GILD:
5.29
CAH:
$250.55B
GILD:
$29.74B
CAH:
$9.23B
GILD:
$18.74B
CAH:
$2.79B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. GILD — Ранг доходности на риск
CAH
GILD
Сравнение CAH c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.74 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 1.93 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.53 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.71 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и GILD
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -70.83% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -18.99% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -26.59% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -26.59% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -30.47% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -18.99% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -22.16% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 7.31% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и GILD
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.74% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 18.53% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 26.32% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 24.04% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 25.49% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и GILD
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.96% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и GILD
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and GILD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (7.27%) compared to GILD (6.74%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs GILD's -70.83%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор