PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с GD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с GD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 14.31% против 12.38% соответственно.

CAH

1 день
1.22%
1 месяц
14.68%
С начала года
9.47%
6 месяцев
13.51%
1 год
40.25%
3 года*
38.77%
5 лет*
33.47%
10 лет*
14.31%

GD

1 день
0.38%
1 месяц
7.69%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
29.63%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		9.47%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
GD
General Dynamics Corporation		7.93%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Correlation

The correlation between CAH and GD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.26

The correlation between CAH and GD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$52.83B

GD:

$98.74B

EPS

CAH:

$6.55

GD:

$15.92

Коэффициент P/E

CAH:

34.17

GD:

22.63

Коэффициент PEG

CAH:

0.81

GD:

2.86

Коэффициент P/S

CAH:

0.21

GD:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

GD:

$53.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

GD:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

GD:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD

Доходность на риск

CAH vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAHGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.44

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.31

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.15

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

7.36

-2.05

CAH vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAH и GD

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и GD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-75.67%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-14.53%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-22.55%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-22.55%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-51.63%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.49%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-15.60%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

4.23%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и GD

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.19%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.70%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

17.78%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

21.67%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

20.54%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

22.76%

+6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и GD

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GD в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
GD
General Dynamics Corporation		1.69%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
13.48B
(CAH) Общая выручка
(GD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAH и GD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и General Dynamics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20222023202420252026
4.1%
10.5%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and GD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (7.70%) compared to CAH (7.19%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs GD's -75.67%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и GD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор