Сравнение CAH с EWJ
CAH (Cardinal Health, Inc.) is a stock, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 10 years, CAH returned 13.76%/yr vs 8.94%/yr for EWJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и EWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 13.76% против 8.94% соответственно.
CAH
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 36.85%
- 5 лет*
- 35.03%
- 10 лет*
- 13.76%
EWJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам CAH и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 12.09% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 14.45% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Correlation
The correlation between CAH and EWJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.28 |
The correlation between CAH and EWJ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. EWJ — Ранг доходности на риск
CAH
EWJ
Сравнение CAH c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAH | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.45 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.15 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAH и EWJ
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -60.93% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -13.59% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -14.68% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -33.14% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -33.14% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.22% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -21.67% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.07% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и EWJ
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.09%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.02% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 17.01% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 20.85% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 18.55% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 17.36% | +11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и EWJ
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EWJ в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.90% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.88% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
CAH and EWJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJ has higher volatility (7.02%) compared to CAH (6.09%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs EWJ's -60.93%.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор