Сравнение CAH с BRO
CAH (Cardinal Health, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAH имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции BRO немного впереди с 13.27%.
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам CAH и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between CAH and BRO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between CAH and BRO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$6.55
BRO:
$4.76
CAH:
31.22
BRO:
12.18
CAH:
0.74
BRO:
0.89
CAH:
0.19
BRO:
2.18
CAH:
$250.55B
BRO:
$6.43B
CAH:
$9.23B
BRO:
$3.82B
CAH:
$2.79B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. BRO — Ранг доходности на риск
CAH
BRO
Сравнение CAH c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.93 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -1.59 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -1.66 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.12 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и BRO
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -55.85% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -50.55% | +30.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -55.85% | +35.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -55.85% | +33.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -55.85% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -52.91% | +42.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -13.52% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 29.57% | -21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и BRO
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.59%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 9.52% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 21.90% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 28.53% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 24.81% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 23.69% | +5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и BRO
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и BRO
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and BRO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to CAH (6.59%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs BRO's -55.85%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор