PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CAG returned -21.60%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.

CAG

1 день
1.25%
1 месяц
4.79%
С начала года
-16.78%
6 месяцев
-15.65%
1 год
-26.78%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-13.00%
10 лет*
-5.74%

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CAG
Conagra Brands, Inc.		-16.78%-33.32%1.46%-22.82%13.14%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between CAG and JEPQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

-0.00

The correlation between CAG and JEPQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с SJMCAG с MDLZCAG с SPYCAG с PSCCCAG с QQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CAG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 66
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.85

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
2.47

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.74

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

12.92

-14.43

CAG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и JEPQ

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-20.07%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-8.82%

-26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-20.07%

-36.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.94%

-2.04%

-56.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-3.39%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

1.87%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и JEPQ

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

6.28%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

10.54%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

13.05%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

16.78%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

16.78%

+9.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и JEPQ

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		10.16%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAG and JEPQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (8.43%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор