Сравнение CAG с JEPQ
CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CAG returned -24.28%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CAG и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
CAG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -23.42%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- -38.77%
- 3 года*
- -24.28%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- -6.39%
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -23.42% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 10.47% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between CAG and JEPQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | -0.00 |
The correlation between CAG and JEPQ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CAG
JEPQ
Сравнение CAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.48 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.26 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 15.99 | -17.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 2.45 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.00 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и JEPQ
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -20.07% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -8.82% | -30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -20.07% | -36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -0.21% | -62.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -3.42% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 1.79% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и JEPQ
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 1.28% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 9.06% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 11.72% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 16.60% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 16.60% | +9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и JEPQ
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 11.04% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAG and JEPQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (7.89%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор