PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CAG returned -18.70%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

CAG

1 день
2.70%
1 месяц
6.71%
6 месяцев
-12.91%
С начала года
-12.61%
1 год
-17.42%
3 года*
-18.70%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
-5.50%

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CAG
Conagra Brands, Inc.		-12.61%-33.32%1.46%-22.82%13.14%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between CAG and JEPQ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

-0.02

The correlation between CAG and JEPQ shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с QQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CAG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.52

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.08

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.39

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

10.98

-11.97

CAG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и JEPQ

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-20.07%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-8.82%

-26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-20.07%

-36.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-2.57%

-54.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-3.37%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

1.92%

+15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и JEPQ

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

5.76%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

11.42%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

13.83%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

16.82%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

16.82%

+9.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и JEPQ

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		9.68%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAG and JEPQ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (12.84%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор