PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAG с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, CAG returned -17.42% vs 26.42% for GPIQ. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAG и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

CAG

1 день
2.70%
1 месяц
6.71%
6 месяцев
-12.91%
С начала года
-12.61%
1 год
-17.42%
3 года*
-18.70%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
-5.50%

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
CAG
Conagra Brands, Inc.		-12.61%-33.32%1.46%4.62%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between CAG and GPIQ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

-0.14

The correlation between CAG and GPIQ shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с QQQ
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

CAG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.66

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.25

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.79

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

11.26

-12.26

CAG vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и GPIQ

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-21.06%

-41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-9.51%

-26.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-3.85%

-53.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-2.28%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

2.35%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и GPIQ

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

6.67%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

13.44%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

15.94%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

17.95%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

17.95%

+8.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и GPIQ

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		9.68%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAG and GPIQ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (12.84%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs GPIQ's -21.06%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор