PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, CAG returned -38.77% vs 36.75% for GPIQ. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAG и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

CAG

1 день
0.79%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-21.79%
1 год
-38.77%
3 года*
-24.28%
5 лет*
-15.92%
10 лет*
-6.39%

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
CAG
Conagra Brands, Inc.		-23.42%-33.32%1.46%4.92%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between CAG and GPIQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с VDC
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

CAG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 11
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAGGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.76

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
3.65

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.49

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.88

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

17.13

-19.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAG vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.76

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.77

-1.53

Просадки

Сравнение просадок CAG и GPIQ

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-21.06%

-41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-9.51%

-29.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.22%

-0.52%

-61.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-2.27%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

2.15%

+18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и GPIQ

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

3.40%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

10.44%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

13.39%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

17.45%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

17.45%

+8.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и GPIQ

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		11.04%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAG and GPIQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (7.89%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs GPIQ's -21.06%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор