Сравнение CAFX с AGGH
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 10.41% у AGGH. Корреляция 0.63 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CAFX взимает 0.35% в год против 0.33% у AGGH.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и AGGH
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 1.26%.
CAFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.56% | 6.46% | -1.66% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.26% | 8.23% | -3.08% |
Корреляция
Корреляция между CAFX и AGGH составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.63 |
Корреляция между CAFX и AGGH остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.63 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. AGGH — Ранг доходности на риск
CAFX
AGGH
Сравнение CAFX c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFX | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.00 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.32 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 7.53 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.30 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CAFX и AGGH
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -13.26% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -4.03% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.81% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -4.55% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.24% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и AGGH
Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.78% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 3.36% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 7.87% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 8.55% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 8.55% | -5.36% |
Сравнение комиссий CAFX и AGGH
CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и AGGH
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности AGGH в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.48% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |