PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с CSMD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и CSMD (Congress SMID Growth ETF) — оба биржевые фонды: CAFX — это Intermediate Core Bond, активно управляемый Congress, а CSMD — Mid Cap Growth Equities, активно управляемый Congress. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 21.86% у CSMD. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы. CAFX взимает 0.35% в год против 0.68% у CSMD.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью 3.92%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMD

1 день
1.14%
1 месяц
4.87%
С начала года
3.92%
6 месяцев
-1.26%
1 год
21.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и CSMD

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		3.92%5.68%6.94%

Корреляция

Корреляция между CAFX и CSMD составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с IBGACAFX с IBTMCAFX с OVBCAFX с PCRB
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с BBHMCSMD с TEKX

Доходность на риск

CAFX vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.16

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.71

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.69

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

5.56

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.56

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CAFX и CSMD

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и CSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-22.54%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-14.79%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.66%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.77%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

4.50%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и CSMD

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

7.85%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

14.88%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

19.09%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

19.73%

-16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

19.73%

-16.54%

Сравнение комиссий CAFX и CSMD

CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и CSMD

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%