Сравнение CAFX с CSMD
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both exchange-traded funds - CAFX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Congress, while CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress. Both are actively managed. Over the past year, CAFX returned 3.95% vs 14.97% for CSMD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CAFX charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и CSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью 10.72%.
CAFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSMD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и CSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.28% | 6.46% | -1.66% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 10.72% | 5.68% | 6.94% |
Correlation
The correlation between CAFX and CSMD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. CSMD — Ранг доходности на риск
CAFX
CSMD
Сравнение CAFX c CSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFX | CSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.02 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.09 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFX | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.66 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CAFX и CSMD
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и CSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFX | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -22.54% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -14.79% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -4.75% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 4.85% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и CSMD
Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 0.75%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFX | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 6.03% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 14.45% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 18.97% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 19.77% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 19.77% | -16.61% |
Сравнение комиссий CAFX и CSMD
CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и CSMD
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.01% | 3.92% | 0.96% | 0.00% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CAFX and CSMD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSMD has higher volatility (6.03%) compared to CAFX (0.75%). In terms of maximum drawdown, CAFX dropped -2.63% vs CSMD's -22.54%.
On 1-year performance, CSMD leads with 14.97% vs 3.95% for CAFX. On fees, CAFX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAFX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSMD has performed better with a 14.97% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAFX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.
CAFX has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for CSMD.
CAFX is categorized as Intermediate Core Bond, while CSMD is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for CAFX and 0.68% for CSMD.
CAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAFX и CSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор