PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с BIV

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. CAFX управляется активно, а BIV пассивно. За последний год CAFX показал 5.00% против 6.96% у BIV. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CAFX взимает 0.35% в год против 0.03% у BIV.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 0.63%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.27%
1 месяц
0.89%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.96%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и BIV

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		0.63%8.52%-3.70%

Корреляция

Корреляция между CAFX и BIV составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.87

Корреляция между CAFX и BIV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с CSMDCAFX с IBGACAFX с IBTMCAFX с OVB
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

CAFX vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.67

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.54

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

8.73

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.66

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CAFX и BIV

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-18.95%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.87%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.19%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.40%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.83%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и BIV

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.70%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.73%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

4.26%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

6.38%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

5.50%

-2.31%

Сравнение комиссий CAFX и BIV

CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и BIV

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BIV в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.10%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%