Сравнение CAEIX с MBXAX
CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both mutual funds - CAEIX is a Global Equities fund managed by Calvert, while MBXAX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CAEIX returned 11.16%/yr vs 7.46%/yr for MBXAX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CAEIX charges 0.99%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и MBXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у MBXAX с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции CAEIX превзошли акции MBXAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 7.46% соответственно.
CAEIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 1.22%
MBXAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.46%
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAEIX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 14.31% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 13.33% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
Correlation
The correlation between CAEIX and MBXAX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between CAEIX and MBXAX shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
CAEIX
MBXAX
Сравнение CAEIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAEIX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.48 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 17.09 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и MBXAX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и MBXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -31.75% | -44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -3.89% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -15.66% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -15.66% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -31.75% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -2.17% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.25% | -3.99% | -44.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.02% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и MBXAX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.83% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 4.95% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 6.69% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 11.39% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 13.36% | +6.21% |
Сравнение комиссий CAEIX и MBXAX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и MBXAX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.63% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAEIX and MBXAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (5.42%) compared to MBXAX (1.83%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs MBXAX's -31.75%.
MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAEIX и MBXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор