Сравнение CAEIX с RPGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX).
CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и RPGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAEIX и RPGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 4.22% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -6.64% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции CAEIX уступали акциям RPGEX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.05% соответственно.
CAEIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 41.40%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 9.93%
RPGEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAEIX и RPGEX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RPGEX в 0.91%.
Доходность на риск
CAEIX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск
CAEIX
RPGEX
Сравнение CAEIX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAEIX | RPGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.61 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.95 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.74 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 2.99 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEIX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.61 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между CAEIX и RPGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и RPGEX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RPGEX в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.69% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.34% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и RPGEX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и RPGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAEIX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -39.67% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.64% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -39.67% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -39.67% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -10.50% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.06% | -7.64% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.86% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и RPGEX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAEIX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.64% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 10.88% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 17.21% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.47% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.00% | +1.61% |