Сравнение CAEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAEIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CAEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.06% соответственно.
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAEIX и SPY
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
CAEIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
CAEIX
SPY
Сравнение CAEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAEIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.96 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.49 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.53 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 7.27 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.96 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CAEIX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и SPY
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и SPY
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAEIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -55.19% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.05% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -24.50% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -33.72% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -5.53% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.05% | -9.09% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.54% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и SPY
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAEIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.35% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.50% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 19.06% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.06% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.92% | +1.71% |