PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAEIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAEIX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAEIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между CAEIX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAEIX:

-0.00

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

CAEIX:

0.22

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

CAEIX:

1.03

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CAEIX:

0.03

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

CAEIX:

0.15

SPY:

2.92

Индекс Язвы

CAEIX:

8.10%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

CAEIX:

18.94%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

CAEIX:

-75.80%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CAEIX:

-32.62%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции CAEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.35% против 12.59% соответственно.

CAEIX

С начала года

7.16%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

1.27%

1 год

-0.05%

5 лет

12.23%

10 лет

5.35%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAEIX и SPY

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAEIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг риск-скорректированной доходности CAEIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и SPY

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		1.10%1.18%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.01%1.40%1.80%0.72%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и SPY

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и SPY

Текущая волатильность для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) составляет 4.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...