Сравнение CAEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAEIX или SPY.
Основные характеристики
| CAEIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.32% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 4.90% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -7.21% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.76% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.94% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.51% | 12.07% |
| Макс. просадка | -75.81% | -55.19% |
| Текущая просадка | -35.23% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между CAEIX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и SPY
С начала года, CAEIX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции CAEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.94% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAEIX и SPY
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и SPY
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 1.12% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.01% | 1.40% | 1.80% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и SPY
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и SPY
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.