- ISIN
- US13161P8133
- CUSIP
- 13161P813
- Дата выпуска
- 30 мая 2007 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) прибавил 23.1% с начала года. Текущая цена акции CAEIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) показал доход в 23.10% с начала года и 49.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAEIX составила 11.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calvert Global Energy Solutions Fund
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 23.57%
- 1 год
- 49.07%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CAEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CAEIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.44% | 5.65% | -4.39% | 10.45% | 2.71% | 0.94% | 23.10% | ||||||
| 2025 | 0.38% | -0.66% | -1.98% | 3.47% | 7.26% | 5.47% | 3.62% | 4.37% | 3.04% | 4.58% | -0.56% | 0.02% | 32.61% |
| 2024 | -8.47% | 1.61% | 4.28% | -3.48% | 8.86% | -6.28% | 3.17% | 0.70% | 5.05% | -5.56% | -0.44% | -5.25% | -7.13% |
| 2023 | 9.49% | -4.13% | 3.44% | -2.08% | -1.19% | 4.90% | 3.36% | -8.17% | -7.51% | -8.87% | 10.66% | 8.32% | 5.67% |
| 2022 | -9.02% | 1.30% | 1.44% | -9.10% | 3.57% | -9.50% | 10.86% | -3.52% | -12.93% | 4.49% | 12.98% | -5.72% | -17.43% |
| 2021 | 2.59% | -2.07% | 0.63% | 0.62% | 1.08% | 1.99% | 0.90% | 1.48% | -4.83% | 8.30% | -3.55% | -0.02% | 6.73% |
Метрики бенчмарка
Calvert Global Energy Solutions Fund has an annualized alpha of -5.96%, beta of 1.03, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2007.
- This fund participated in 127.44% of S&P 500 Index downside but only 99.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.96% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.96%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 99.10%
- Участие в снижении
- 127.44%
Комиссия
Комиссия CAEIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAEIX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 2.93 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 13.52 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Global Energy Solutions Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.09 | $0.07 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.59% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Global Energy Solutions Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Global Energy Solutions Fund показал максимальную просадку в 75.81%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 3465 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -75.81%июль 2012 г. | 4y 8mo | 13y 9mo | 18y 6moнояб. 2007 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -15.53%авг. 2007 г. | 1mo 4d | 1mo 16d | 2mo 20dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.87%май 2026 г. | 7d | 7d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2007 года2007 | -4.53%июнь 2007 г. | 1d | 8d | 9dиюнь 2007 г. - июнь 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.53%окт. 2007 г. | 3d | 1d | 4dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| CAEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -56.78% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.10% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -18.90% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -25.43% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -33.92% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.64% | -10.72% | -37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAEIX
Добавьте Calvert Global Energy Solutions Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAEIX