Сравнение CAEIX с MEGI
CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, CAEIX returned 13.66%/yr vs 14.66%/yr for MEGI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAEIX charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for MEGI.
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и MEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у MEGI с доходностью 14.62%.
CAEIX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 47.35%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 11.76%
MEGI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAEIX и MEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 22.32% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | -1.61% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 14.62% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
Correlation
The correlation between CAEIX and MEGI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between CAEIX and MEGI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEIX vs. MEGI — Ранг доходности на риск
CAEIX
MEGI
Сравнение CAEIX c MEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAEIX | MEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 1.90 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | 4.71 | +15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEIX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.28 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.19 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и MEGI
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и MEGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEIX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -39.48% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.52% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -22.53% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.06% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.63% | -14.64% | -33.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.83% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и MEGI
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEIX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.93% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 10.15% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 14.06% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.86% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 19.86% | -0.17% |
Сравнение комиссий CAEIX и MEGI
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MEGI в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и MEGI
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MEGI в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.59% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.92% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAEIX and MEGI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (5.77%) compared to MEGI (3.93%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs MEGI's -39.48%.
CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAEIX и MEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор