PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEIX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAEIX с APFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).

CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAEIX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		4.22%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%7.62%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -9.16%.

CAEIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-7.32%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.40%
1 год
41.40%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.40%
10 лет*
9.93%

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTXCAEIX с CWGIX
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CSUAXAPFDX с APFPX

Сравнение комиссий CAEIX и APFDX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund

Доходность на риск

CAEIX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEIXAPFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.27

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.49

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.21

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.41

0.82

+13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEIX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEIXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.27

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.51

-0.48

Корреляция

Корреляция между CAEIX и APFDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и APFDX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности APFDX в 21.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.69%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и APFDX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и APFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAEIXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-40.83%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.18%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-40.83%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-13.18%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.06%

-10.88%

-38.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.47%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и APFDX

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеют волатильность 6.88% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAEIXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.63%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.73%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.04%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

20.32%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

20.43%

-0.82%