Сравнение CAEIX с APFDX
CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and APFDX (Artisan Global Discovery Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CAEIX returned 4.07%/yr vs 2.81%/yr for APFDX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. CAEIX charges 0.99%/yr vs 1.38%/yr for APFDX.
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и APFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью 6.46%.
CAEIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 1.22%
APFDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAEIX и APFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 14.31% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 7.77% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 6.46% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
Correlation
The correlation between CAEIX and APFDX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between CAEIX and APFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEIX vs. APFDX — Ранг доходности на риск
CAEIX
APFDX
Сравнение CAEIX c APFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAEIX | APFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.93 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.43 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и APFDX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и APFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEIX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -40.83% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -13.18% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -21.19% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -40.83% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -4.04% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.25% | -10.57% | -37.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.56% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и APFDX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Artisan Global Discovery Fund (APFDX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEIX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.72% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 14.96% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 17.78% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 20.78% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.44% | -0.87% |
Сравнение комиссий CAEIX и APFDX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и APFDX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности APFDX в 18.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 18.43% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.63% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CAEIX and APFDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (5.42%) compared to APFDX (4.72%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs APFDX's -40.83%.
CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAEIX и APFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор