Сравнение CAEIX с CWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).
CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и CWGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAEIX и CWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | -1.32% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAEIX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции CWGIX немного впереди с 10.60%.
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
CWGIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAEIX и CWGIX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.
Доходность на риск
CAEIX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск
CAEIX
CWGIX
Сравнение CAEIX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAEIX | CWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.46 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 2.09 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.07 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 8.70 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEIX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.46 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.66 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между CAEIX и CWGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и CWGIX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 10.71% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и CWGIX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и CWGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAEIX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -54.47% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.08% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -27.18% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -32.00% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -7.84% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.05% | -7.16% | -41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.63% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и CWGIX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAEIX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.24% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 10.48% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 16.00% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 15.04% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.97% | +3.66% |