Сравнение CADUX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CADUX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CADUX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADUX CION Ares Diversified Credit Fund Class I | -2.47% | 7.50% | 9.70% | 11.32% | -2.85% | 8.22% | 2.79% | 2.93% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CADUX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.
CADUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CADUX и JMSIX
Доходность на риск
CADUX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
CADUX
JMSIX
Сравнение CADUX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADUX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.03 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.93 | 3.57 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.47 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 13.07 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.03 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 0.76 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.76 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между CADUX и JMSIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CADUX и JMSIX
Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADUX CION Ares Diversified Credit Fund Class I | 8.06% | 8.48% | 8.42% | 6.84% | 4.08% | 4.46% | 5.56% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок CADUX и JMSIX
Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CADUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -18.40% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -1.64% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.39% | -11.39% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.28% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.60% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.43% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADUX и JMSIX
Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.54%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CADUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.77% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 1.67% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.59% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.69% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.85% | +0.27% |