PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CADUX с VMSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CADUX (CION Ares Diversified Credit Fund Class I) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CADUX returned 8.43%/yr vs 7.92%/yr for VMSAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CADUX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью 1.19%.

CADUX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.67%
3 года*
8.43%
5 лет*
5.90%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.07%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CADUX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		0.09%7.50%9.70%11.32%-3.36%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		1.19%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Correlation

The correlation between CADUX and VMSAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBLDXCADUX с CBRDXCADUX с MZLSXCADUX с CRMVXCADUX с AGGCADUX с AXSIXCADUX с JSVIX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JSVIXVMSAX с VCOBXVMSAX с ETSIXVMSAX с LSFIXVMSAX с VBTLXVMSAX с ENIAX

Доходность на риск

CADUX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXVMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.05

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
1.34

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

2.12

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.13

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

2.07

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.05

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.07

+1.32

Просадки

Сравнение просадок CADUX и VMSAX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и VMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CADUXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-54.84%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-54.84%

+52.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.47%

-54.84%

+52.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.09%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.49%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и VMSAX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CADUXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.95%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

112.84%

-110.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

133.32%

-130.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

64.31%

-61.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

64.31%

-60.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и VMSAX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности VMSAX в 5.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.78%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.54%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CADUX and VMSAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSAX has higher volatility (0.95%) compared to CADUX (0.89%). In terms of maximum drawdown, CADUX dropped -18.59% vs VMSAX's -54.84%.

CADUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CADUX и VMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор