PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-3.36%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с JSVIXCADUX с AGGCADUX с AXSIXCADUX с CBLDXCADUX с MOFIXCADUX с ANGLX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий CADUX и VMSAX

VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CADUX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.05

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

1.33

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.08

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.12

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

1.87

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.05

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.06

+1.28

Корреляция

Корреляция между CADUX и VMSAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и VMSAX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VMSAX в 5.14%

TTM2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и VMSAX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-54.84%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-54.84%

+52.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.60%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.20%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.50%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и VMSAX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.30%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

112.83%

-110.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

133.33%

-130.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

65.62%

-62.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

65.62%

-61.50%