PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и MZLSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%2.93%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с JSVIXCADUX с AGGCADUX с AXSIXCADUX с CBLDXCADUX с MOFIXCADUX с ANGLX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий CADUX и MZLSX

MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

CADUX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.65

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

3.75

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.58

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

12.66

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.65

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

2.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.67

-0.33

Корреляция

Корреляция между CADUX и MZLSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и MZLSX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности MZLSX в 7.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%0.00%0.00%0.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и MZLSX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-12.66%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.61%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-6.09%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.61%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.86%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.33%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и MZLSX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.70%, в то время как у Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.81%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.15%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

1.59%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

1.59%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

2.13%

+1.99%