PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с CBLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с CBLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и CBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и CBLDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%2.93%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		0.35%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%3.59%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.95%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с JSVIXCADUX с AGGCADUX с AXSIXCADUX с MOFIXCADUX с ANGLXCADUX с MZLSX
Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX

Сравнение комиссий CADUX и CBLDX

CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Доходность на риск

CADUX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXCBLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.43

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

4.92

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.03

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

5.34

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

23.86

-17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. CBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа CBLDX равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и CBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXCBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.43

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

3.25

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

2.54

-1.20

Корреляция

Корреляция между CADUX и CBLDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и CBLDX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности CBLDX в 6.27%

TTM20252024202320222021202020192018
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%0.00%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.27%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и CBLDX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и CBLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXCBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-8.15%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-0.93%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-1.88%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.73%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.31%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.21%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и CBLDX

CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CADUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXCBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.65%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.11%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

1.45%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

1.57%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

1.83%

+2.29%