- Эмитент
- CION
- Дата выпуска
- 26 янв. 2017 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции CADUX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CADUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) показал доход в -0.45% с начала года и 4.11% за последние 12 месяцев.
CION Ares Diversified Credit Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CADUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CADUX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.35% | -1.32% | 0.51% | 0.89% | 0.46% | -0.62% | -0.45% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 0.73% | -0.43% | 0.14% | 1.77% | 1.14% | 0.80% | 0.84% | 0.81% | 0.44% | 0.02% | 0.45% | 7.50% |
| 2024 | 0.83% | 0.94% | 0.32% | 0.56% | 1.38% | 0.56% | 0.55% | 0.83% | 1.00% | 0.87% | 0.80% | 0.67% | 9.70% |
| 2023 | 1.12% | 1.01% | 0.04% | 0.00% | 0.88% | 1.22% | 1.63% | 1.05% | 0.90% | -0.64% | 1.55% | 2.05% | 11.32% |
| 2022 | 0.46% | -0.24% | 0.38% | 0.08% | -2.20% | -1.36% | 0.24% | 0.28% | -1.73% | 0.32% | 0.71% | 0.23% | -2.85% |
| 2021 | 0.68% | 0.15% | 0.87% | 1.25% | 0.62% | 1.04% | 0.50% | 0.50% | 0.78% | 0.38% | 0.21% | 0.96% | 8.22% |
Метрики бенчмарка
CION Ares Diversified Credit Fund Class I has an annualized alpha of 5.30%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.93%) than losses (11.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.30%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 18.93%
- Участие в снижении
- 11.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CADUX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CADUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.46 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 10.92 | -5.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CION Ares Diversified Credit Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.13 | $2.14 | $1.72 | $0.99 | $1.16 | $1.40 | $0.70 |
Дивидендный доход | 8.83% | 8.48% | 8.42% | 6.84% | 4.08% | 4.46% | 5.56% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CION Ares Diversified Credit Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.00 | $0.88 | ||||||
| 2025 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $2.13 |
| 2024 | $0.20 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $2.14 |
| 2023 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.00 | $0.19 | $0.20 | $1.72 |
| 2022 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CION Ares Diversified Credit Fund Class I показал максимальную просадку в 18.59%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка CION Ares Diversified Credit Fund Class I составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.59%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 14d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.39%окт. 2022 г. | 6mo 20d | 8mo 9d | 1y 2moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.47%март 2026 г. | 2mo 24d | 1mo 13d | 4mo 7dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.78%март 2022 г. | 1mo 10d | 16d | 1mo 26dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.78%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 5d | 2mo 9dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| CADUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -56.78% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -9.10% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.47% | -18.90% | +16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.39% | -25.43% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.21% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.71% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.04% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CADUX
Добавьте CION Ares Diversified Credit Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CADUX