CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в CION Ares Diversified Credit Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) показал доход в -2.47% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 11 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CADUX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I: годовая альфа составляет 5.25%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.07.2019.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.00%) было выше, чем в снижении (11.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CADUX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность CION Ares Diversified Credit Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CION Ares Diversified Credit Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I показал максимальную просадку в 18.59%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка CION Ares Diversified Credit Fund Class I составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.