PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-2.85%3.38%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с JSVIXCADUX с MOFIXCADUX с AGGCADUX с CBLDXCADUX с AXSIXCADUX с ANGLXCADUX с MZLSX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий CADUX и CBRDX

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

CADUX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.11

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

2.84

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.05

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.20

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

2.35

-1.01

Корреляция

Корреляция между CADUX и CBRDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и CBRDX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности CBRDX в 6.80%

TTM2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и CBRDX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-2.46%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.74%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.88%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.33%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.39%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и CBRDX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.70%, в то время как у CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.22%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

2.13%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.07%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

2.07%

+2.05%