PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-1.91%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%11.04%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

CADUX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.68%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с AGGCADUX с JSVIXCADUX с MOFIXCADUX с CBLDXCADUX с AXSIXCADUX с ANGLX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий CADUX и CRMVX

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund

Доходность на риск

CADUX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

2.17

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.39

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.77

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

0.00

+2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.00

+1.34

Корреляция

Корреляция между CADUX и CRMVX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и CRMVX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности CRMVX в 5.71%

TTM2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.02%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и CRMVX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-97.39%

+78.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.81%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-97.39%

+92.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-97.14%

+95.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-22.05%

+20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и CRMVX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.70%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.80%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.99%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

4.17%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

1,708.90%

-1,706.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

1,593.93%

-1,589.81%