PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-2.47%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

CADUX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-1.58%
1 год
3.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с JSVIXCADUX с CBLDXCADUX с MOFIXCADUX с AGGCADUX с ANGLXCADUX с MZLSX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий CADUX и AXSIX

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

CADUX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.40

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

5.06

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.97

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

18.44

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.40

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

1.78

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.92

+0.40

Корреляция

Корреляция между CADUX и AXSIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и AXSIX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.06%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и AXSIX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-12.55%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.22%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-6.87%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.11%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-2.01%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.33%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и AXSIX

CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что CADUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.50%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.57%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.51%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

2.15%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

3.73%

+0.39%