PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CACI с GATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CACI с GATX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CACI (CACI International Inc) and GATX (GATX Corporation) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, CACI returned 17.49%/yr vs 16.72%/yr for GATX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CACI и GATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и GATX Corporation (GATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у GATX с доходностью 7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CACI имеют среднегодовую доходность 17.49%, а акции GATX немного отстают с 16.72%.

CACI

1 день
-1.90%
1 месяц
-8.24%
6 месяцев
-26.24%
С начала года
-13.13%
1 год
-2.28%
3 года*
10.10%
5 лет*
11.87%
10 лет*
17.49%

GATX

1 день
2.29%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
3.09%
С начала года
7.60%
1 год
18.74%
3 года*
13.61%
5 лет*
17.48%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACI и GATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACI
CACI International Inc		-13.13%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%
GATX
GATX Corporation		7.60%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%

Correlation

The correlation between CACI and GATX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.27

The correlation between CACI and GATX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CACI:

$10.22B

GATX:

$6.43B

EPS

CACI:

$18.35

GATX:

$9.50

Коэффициент P/E

CACI:

25.22

GATX:

19.06

Коэффициент PEG

CACI:

4.32

GATX:

0.78

Коэффициент P/S

CACI:

1.12

GATX:

3.41

Коэффициент P/B

CACI:

2.40

GATX:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

CACI:

$9.16B

GATX:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CACI:

$854.30M

GATX:

$638.60M

EBITDA (12 мес.)

CACI:

$1.08B

GATX:

$892.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CACI International Inc

GATX Corporation

Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с VFIAX
Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с ICEGATX с VOOGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPDGATX с STT

Доходность на риск

CACI vs. GATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACI c GATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и GATX Corporation (GATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CACIGATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.79

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.19

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.04

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

2.30

-2.46

CACI vs. GATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GATX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и GATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CACI и GATX

Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки GATX в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и GATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACIGATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-72.08%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-18.05%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-23.00%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-31.92%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-38.32%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.10%

-9.43%

-20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-16.56%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.99%

8.18%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и GATX

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с GATX Corporation (GATX) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACIGATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

7.92%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

19.34%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

23.94%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.56%

25.45%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

29.76%

-1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и GATX

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GATX
GATX Corporation		1.40%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и GATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и GATX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.35B
583.70M
(CACI) Общая выручка
(GATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CACI и GATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CACI International Inc и GATX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.7%
0
Активы портфеля
CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

CACI and GATX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CACI has higher volatility (13.18%) compared to GATX (7.92%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs GATX's -72.08%.

GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACI и GATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор