Сравнение CACI с GATX
CACI (CACI International Inc) and GATX (GATX Corporation) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, CACI returned 17.89%/yr vs 17.34%/yr for GATX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и GATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у GATX с доходностью 5.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CACI имеют среднегодовую доходность 17.89%, а акции GATX немного отстают с 17.34%.
CACI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 17.89%
GATX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение доходности по годам CACI и GATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -12.22% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
GATX GATX Corporation | 5.71% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
Correlation
The correlation between CACI and GATX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between CACI and GATX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACI:
$10.36B
GATX:
$6.35B
CACI:
$18.36
GATX:
$9.50
CACI:
25.47
GATX:
18.74
CACI:
4.36
GATX:
0.77
CACI:
1.13
GATX:
3.35
CACI:
2.42
GATX:
2.29
CACI:
$9.16B
GATX:
$1.90B
CACI:
$854.30M
GATX:
$638.60M
CACI:
$1.08B
GATX:
$892.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. GATX — Ранг доходности на риск
CACI
GATX
Сравнение CACI c GATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и GATX Corporation (GATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACI | GATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.91 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 2.12 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACI и GATX
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки GATX в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и GATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | GATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -72.08% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -18.05% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -23.00% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -31.92% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -38.32% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -11.02% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -16.57% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 7.75% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и GATX
CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с GATX Corporation (GATX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | GATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 7.83% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 18.49% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 23.51% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 25.42% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 29.85% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и GATX
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GATX GATX Corporation | 1.43% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и GATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и GATX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и GATX
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and GATX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (10.49%) compared to GATX (7.83%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs GATX's -72.08%.
GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и GATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор