PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с ACA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CACI и ACA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Arcosa, Inc. (ACA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.27%
26.89%
CACI
ACA

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью 34.12%.


CACI

С начала года

44.75%

1 месяц

-10.56%

6 месяцев

9.27%

1 год

44.94%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

18.34%

ACA

С начала года

34.12%

1 месяц

18.71%

6 месяцев

26.89%

1 год

49.18%

5 лет (среднегодовая)

24.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


CACIACA
Рыночная капитализация$10.65B$5.28B
EPS$20.16$2.64
Цена/прибыль23.5941.04
PEG коэффициент3.386.72
Общая выручка (12 мес.)$7.87B$2.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$493.30M
EBITDA (12 мес.)$833.78M$374.10M

Основные характеристики


CACIACA
Коэф-т Шарпа1.971.56
Коэф-т Сортино2.462.06
Коэф-т Омега1.401.29
Коэф-т Кальмара2.012.75
Коэф-т Мартина12.039.16
Индекс Язвы3.74%5.37%
Дневная вол-ть22.76%31.51%
Макс. просадка-90.90%-36.79%
Текущая просадка-18.11%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CACI и ACA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c ACA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.971.56
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.462.06
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.29
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.012.75
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 12.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.039.16
CACI
ACA

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACA равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и ACA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.56
CACI
ACA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и ACA

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.


TTM20232022202120202019
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACA
Arcosa, Inc.
0.18%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%

Просадки

Сравнение просадок CACI и ACA

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.11%
0
CACI
ACA

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и ACA

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.34%
7.99%
CACI
ACA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и ACA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию