Сравнение CACI с ACA
CACI (CACI International Inc) and ACA (Arcosa, Inc.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while ACA operates in Infrastructure Operations (Industrials). Over the past 5 years, CACI returned 15.31%/yr vs 15.86%/yr for ACA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и ACA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью 16.54%.
CACI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.18%
ACA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACI и ACA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -0.89% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | -17.44% |
ACA Arcosa, Inc. | 16.54% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | 31.86% |
Correlation
The correlation between CACI and ACA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between CACI and ACA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACI:
$11.70B
ACA:
$6.09B
CACI:
$18.36
ACA:
$4.54
CACI:
28.76
ACA:
27.29
CACI:
4.92
ACA:
0.37
CACI:
1.28
ACA:
2.15
CACI:
2.73
ACA:
2.31
CACI:
$9.16B
ACA:
$2.82B
CACI:
$854.30M
ACA:
$642.70M
CACI:
$1.08B
ACA:
$460.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. ACA — Ранг доходности на риск
CACI
ACA
Сравнение CACI c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACI | ACA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.92 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 5.65 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACI | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CACI и ACA
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и ACA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -36.79% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -21.45% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -36.63% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -36.63% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -5.78% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -11.47% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 7.25% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и ACA
Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 8.77%, в то время как у Arcosa, Inc. (ACA) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 11.42% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 27.59% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 35.85% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 34.49% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 40.62% | -12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и ACA
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и ACA
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and ACA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACA has higher volatility (11.42%) compared to CACI (8.77%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs ACA's -36.79%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и ACA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор