PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с ACA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CACIACA
Дох-ть с нач. г.74.44%19.65%
Дох-ть за 1 год73.92%45.52%
Дох-ть за 3 года25.46%21.94%
Дох-ть за 5 лет20.19%21.09%
Коэф-т Шарпа3.961.47
Коэф-т Сортино5.311.98
Коэф-т Омега1.721.28
Коэф-т Кальмара5.972.58
Коэф-т Мартина36.298.62
Индекс Язвы2.00%5.35%
Дневная вол-ть18.36%31.43%
Макс. просадка-90.90%-36.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


CACIACA
Рыночная капитализация$12.40B$4.67B
EPS$20.19$2.69
Цена/прибыль27.4035.56
PEG коэффициент3.386.72
Общая выручка (12 мес.)$7.87B$2.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$493.30M
EBITDA (12 мес.)$886.07M$305.30M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CACI и ACA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CACI и ACA

С начала года, CACI показывает доходность 74.44%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью 19.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.18%
12.42%
CACI
ACA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c ACA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 36.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0036.29
ACA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.62

Сравнение коэффициента Шарпа CACI и ACA

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа ACA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и ACA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96
1.47
CACI
ACA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и ACA

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20232022202120202019
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACA
Arcosa, Inc.
0.20%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%

Просадки

Сравнение просадок CACI и ACA

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CACI
ACA

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и ACA

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.17%
6.25%
CACI
ACA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и ACA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию