Сравнение CACI с ACA
CACI (CACI International Inc) and ACA (Arcosa, Inc.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while ACA operates in Infrastructure Operations (Industrials). Over the past 5 years, CACI returned 11.87%/yr vs 22.73%/yr for ACA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и ACA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью 36.55%.
CACI
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- -26.24%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 17.49%
ACA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 9.34%
- 6 месяцев
- 25.35%
- С начала года
- 36.55%
- 1 год
- 65.69%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACI и ACA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -13.13% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | -16.22% |
ACA Arcosa, Inc. | 36.55% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | -7.70% |
Correlation
The correlation between CACI and ACA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between CACI and ACA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACI:
$10.22B
ACA:
$7.12B
CACI:
$18.35
ACA:
$4.53
CACI:
25.22
ACA:
31.98
CACI:
4.32
ACA:
0.43
CACI:
1.12
ACA:
2.52
CACI:
2.40
ACA:
2.71
CACI:
$9.16B
ACA:
$2.82B
CACI:
$854.30M
ACA:
$642.70M
CACI:
$1.08B
ACA:
$460.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. ACA — Ранг доходности на риск
CACI
ACA
Сравнение CACI c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACI | ACA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.08 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 9.13 | -9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACI и ACA
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и ACA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -36.79% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -21.45% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -36.63% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -36.63% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.10% | -0.23% | -29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -11.35% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 7.21% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и ACA
CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 7.30% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 28.52% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 36.27% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 34.51% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 41.89% | -13.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и ACA
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.14% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и ACA
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and ACA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (13.18%) compared to ACA (7.30%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs ACA's -36.79%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и ACA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор