Сравнение CACI с SAIC
CACI (CACI International Inc) and SAIC (Science Applications International Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CACI returned 18.18%/yr vs 9.19%/yr for SAIC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CACI и SAIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SAIC с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции SAIC по среднегодовой доходности: 18.18% против 9.19% соответственно.
CACI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.18%
SAIC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам CACI и SAIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -0.89% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
SAIC Science Applications International Corporation | 14.80% | -8.73% | -9.04% | 13.58% | 34.95% | -10.20% | 10.81% | 39.15% | -15.48% | -8.18% |
Correlation
The correlation between CACI and SAIC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between CACI and SAIC shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACI:
$11.70B
SAIC:
$5.05B
CACI:
$18.36
SAIC:
$8.85
CACI:
28.76
SAIC:
12.97
CACI:
4.92
SAIC:
0.79
CACI:
1.28
SAIC:
0.72
CACI:
2.73
SAIC:
3.55
CACI:
$9.16B
SAIC:
$7.29B
CACI:
$854.30M
SAIC:
$912.00M
CACI:
$1.08B
SAIC:
$691.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. SAIC — Ранг доходности на риск
CACI
SAIC
Сравнение CACI c SAIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACI | SAIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.40 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 0.74 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACI | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CACI и SAIC
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и SAIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -45.92% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -31.34% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -45.74% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -45.74% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -45.92% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -23.99% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -12.57% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 16.94% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и SAIC
Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 8.77%, в то время как у Science Applications International Corporation (SAIC) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 12.62% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 33.40% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 38.18% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 29.97% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 32.51% | -4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и SAIC
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAIC Science Applications International Corporation | 1.29% | 1.47% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и SAIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Science Applications International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и SAIC
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
SAIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о валовой прибыли в 249.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
SAIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SAIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and SAIC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIC has higher volatility (12.62%) compared to CACI (8.77%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs SAIC's -45.92%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и SAIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор