PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с SAIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CACI и SAIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Science Applications International Corporation (SAIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
-9.85%
CACI
SAIC

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность 40.46%, что значительно выше, чем у SAIC с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции SAIC по среднегодовой доходности: 18.13% против 11.52% соответственно.


CACI

С начала года

40.46%

1 месяц

-14.52%

6 месяцев

6.35%

1 год

41.02%

5 лет (среднегодовая)

14.53%

10 лет (среднегодовая)

18.13%

SAIC

С начала года

0.13%

1 месяц

-16.30%

6 месяцев

-9.85%

1 год

8.04%

5 лет (среднегодовая)

10.04%

10 лет (среднегодовая)

11.52%

Фундаментальные показатели


CACISAIC
Рыночная капитализация$10.19B$5.92B
EPS$20.19$5.59
Цена/прибыль22.5321.38
PEG коэффициент3.383.67
Общая выручка (12 мес.)$7.87B$5.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$615.00M
EBITDA (12 мес.)$833.78M$295.00M

Основные характеристики


CACISAIC
Коэф-т Шарпа1.810.23
Коэф-т Сортино2.260.49
Коэф-т Омега1.371.09
Коэф-т Кальмара1.810.33
Коэф-т Мартина11.890.73
Индекс Язвы3.39%10.08%
Дневная вол-ть22.29%31.31%
Макс. просадка-90.90%-45.92%
Текущая просадка-20.53%-20.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CACI и SAIC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c SAIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.810.23
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.260.49
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.09
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.810.33
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.890.73
CACI
SAIC

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SAIC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и SAIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
0.23
CACI
SAIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и SAIC

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIC
Science Applications International Corporation
1.20%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CACI и SAIC

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и SAIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.53%
-20.15%
CACI
SAIC

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и SAIC

Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 14.70%, в то время как у Science Applications International Corporation (SAIC) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.70%
17.67%
CACI
SAIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и SAIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Science Applications International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию