PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с SAIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CACISAIC
Дох-ть с нач. г.74.23%21.38%
Дох-ть за 1 год73.38%36.01%
Дох-ть за 3 года25.37%19.79%
Дох-ть за 5 лет20.16%14.43%
Дох-ть за 10 лет21.11%13.60%
Коэф-т Шарпа4.021.32
Коэф-т Сортино5.371.80
Коэф-т Омега1.731.32
Коэф-т Кальмара6.051.72
Коэф-т Мартина36.783.70
Индекс Язвы2.00%9.65%
Дневная вол-ть18.34%26.95%
Макс. просадка-90.90%-45.92%
Текущая просадка-0.12%0.00%

Фундаментальные показатели


CACISAIC
Рыночная капитализация$12.66B$7.37B
EPS$20.14$5.58
Цена/прибыль28.0226.68
PEG коэффициент3.383.67
Общая выручка (12 мес.)$7.87B$5.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$615.00M
EBITDA (12 мес.)$886.07M$196.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CACI и SAIC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CACI и SAIC

С начала года, CACI показывает доходность 74.23%, что значительно выше, чем у SAIC с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции SAIC по среднегодовой доходности: 21.11% против 13.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.49%
12.21%
CACI
SAIC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c SAIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 36.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0036.78
SAIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAIC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SAIC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SAIC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SAIC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SAIC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.70

Сравнение коэффициента Шарпа CACI и SAIC

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа SAIC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и SAIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02
1.32
CACI
SAIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и SAIC

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIC
Science Applications International Corporation
0.99%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CACI и SAIC

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и SAIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
0
CACI
SAIC

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и SAIC

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Science Applications International Corporation (SAIC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.16%
3.89%
CACI
SAIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и SAIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Science Applications International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию