PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CACI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
12.21%
CACI
VOO

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность 40.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.13% против 13.15% соответственно.


CACI

С начала года

40.46%

1 месяц

-14.52%

6 месяцев

6.35%

1 год

41.02%

5 лет (среднегодовая)

14.53%

10 лет (среднегодовая)

18.13%

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


CACIVOO
Коэф-т Шарпа1.812.62
Коэф-т Сортино2.263.50
Коэф-т Омега1.371.49
Коэф-т Кальмара1.813.78
Коэф-т Мартина11.8917.12
Индекс Язвы3.39%1.86%
Дневная вол-ть22.29%12.19%
Макс. просадка-90.90%-33.99%
Текущая просадка-20.53%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CACI и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.812.62
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.263.50
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.49
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.813.78
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.8917.12
CACI
VOO

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.62
CACI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и VOO

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CACI и VOO

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.53%
-1.36%
CACI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и VOO

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.70%
4.10%
CACI
VOO