PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CACI и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.85%
12.68%
CACI
BR

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность 40.46%, что значительно выше, чем у BR с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции CACI уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 18.13% против 19.55% соответственно.


CACI

С начала года

40.46%

1 месяц

-14.52%

6 месяцев

6.35%

1 год

41.02%

5 лет (среднегодовая)

14.53%

10 лет (среднегодовая)

18.13%

BR

С начала года

10.89%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

11.42%

1 год

23.67%

5 лет (среднегодовая)

15.24%

10 лет (среднегодовая)

19.55%

Фундаментальные показатели


CACIBR
Рыночная капитализация$10.19B$26.35B
EPS$20.19$5.77
Цена/прибыль22.5339.06
PEG коэффициент3.382.09
Общая выручка (12 мес.)$7.87B$6.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$1.93B
EBITDA (12 мес.)$833.78M$1.55B

Основные характеристики


CACIBR
Коэф-т Шарпа1.811.38
Коэф-т Сортино2.261.95
Коэф-т Омега1.371.25
Коэф-т Кальмара1.812.91
Коэф-т Мартина11.897.04
Индекс Язвы3.39%3.51%
Дневная вол-ть22.29%17.96%
Макс. просадка-90.90%-59.02%
Текущая просадка-20.53%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CACI и BR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.811.38
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.261.95
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.25
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.812.91
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.897.04
CACI
BR

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BR равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.38
CACI
BR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и BR

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.46%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CACI и BR

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.53%
-1.58%
CACI
BR

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и BR

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.70%
5.15%
CACI
BR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию