PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CACIBR
Дох-ть с нач. г.74.23%7.97%
Дох-ть за 1 год73.38%26.10%
Дох-ть за 3 года25.37%10.02%
Дох-ть за 5 лет20.16%14.94%
Дох-ть за 10 лет21.11%19.49%
Коэф-т Шарпа4.021.44
Коэф-т Сортино5.372.03
Коэф-т Омега1.731.26
Коэф-т Кальмара6.053.04
Коэф-т Мартина36.787.36
Индекс Язвы2.00%3.51%
Дневная вол-ть18.34%17.95%
Макс. просадка-90.90%-59.02%
Текущая просадка-0.12%-1.03%

Фундаментальные показатели


CACIBR
Рыночная капитализация$12.66B$25.65B
EPS$20.14$5.77
Цена/прибыль28.0238.03
PEG коэффициент3.381.85
Общая выручка (12 мес.)$7.87B$5.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$1.58B
EBITDA (12 мес.)$886.07M$1.24B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CACI и BR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CACI и BR

С начала года, CACI показывает доходность 74.23%, что значительно выше, чем у BR с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 21.11% против 19.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.49%
16.18%
CACI
BR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 36.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0036.78
BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BR, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BR, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.36

Сравнение коэффициента Шарпа CACI и BR

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа BR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02
1.44
CACI
BR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и BR

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CACI и BR

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-1.03%
CACI
BR

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и BR

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.16%
5.48%
CACI
BR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию