Сравнение CACI с VFIAX
CACI (CACI International Inc) is a stock, while VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CACI returned 17.49%/yr vs 15.22%/yr for VFIAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 17.49% против 15.22% соответственно.
CACI
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- -26.24%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 17.49%
VFIAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам CACI и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -13.13% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 11.29% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between CACI and VFIAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between CACI and VFIAX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
CACI
VFIAX
Сравнение CACI c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACI | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.56 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 11.23 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACI и VFIAX
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -55.20% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -8.90% | -24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -18.75% | -24.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -24.53% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -33.83% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.10% | -0.35% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -9.36% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 2.02% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и VFIAX
CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 3.61% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 9.99% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 12.55% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 17.01% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 18.05% | +10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и VFIAX
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CACI and VFIAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (13.18%) compared to VFIAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор