Сравнение CACI с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CACI International Inc (CACI) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CACI или VFIAX.
Основные характеристики
| CACI | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 75.14% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 73.60% | 37.53% |
| Дох-ть за 3 года | 26.26% | 10.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.83% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.80% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 4.02 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 5.37 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 6.07 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 36.91 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.42% | 12.28% |
| Макс. просадка | -90.90% | -55.20% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между CACI и VFIAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CACI и VFIAX
С начала года, CACI показывает доходность 75.14%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 20.80% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CACI c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и VFIAX
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CACI и VFIAX
Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и VFIAX
CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.