Сравнение CACI с VFIAX

С начала года, CACI показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 18.06% против 14.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CACI и VFIAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и VFIAX.

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.