PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CACIQQQ
Дох-ть с нач. г.75.14%26.02%
Дох-ть за 1 год73.60%36.73%
Дох-ть за 3 года26.26%9.97%
Дох-ть за 5 лет19.83%21.44%
Дох-ть за 10 лет20.80%18.42%
Коэф-т Шарпа4.022.28
Коэф-т Сортино5.372.98
Коэф-т Омега1.731.41
Коэф-т Кальмара6.072.94
Коэф-т Мартина36.9110.71
Индекс Язвы2.01%3.72%
Дневная вол-ть18.42%17.35%
Макс. просадка-90.90%-82.98%
Текущая просадка-0.92%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CACI и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CACI и QQQ

С начала года, CACI показывает доходность 75.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.80% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.77%
15.57%
CACI
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 36.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0036.91
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.88

Сравнение коэффициента Шарпа CACI и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02
2.12
CACI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и QQQ

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок CACI и QQQ

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-0.06%
CACI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и QQQ

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
5.13%
CACI
QQQ