PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAPX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAPX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAPX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		1.14%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.19% соответственно.

CAAPX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.38%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.93%
1 год
20.75%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.50%
10 лет*
7.91%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Appreciation Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AGLOXCAAPX с AINTXCAAPX с FIMVXCAAPX с ACLAXCAAPX с ARFFX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий CAAPX и VMVAX

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CAAPX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAPX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.54

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

6.86

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAPX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между CAAPX и VMVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и VMVAX

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		12.72%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и VMVAX

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAPXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.92%

-43.07%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-12.42%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-19.75%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-43.07%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-4.72%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.41%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.67%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и VMVAX

Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAPXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.24%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

8.75%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

16.36%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

16.09%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

18.80%

+3.35%