Сравнение CAAPX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.07% соответственно.
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и VMFVX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
CAAPX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
CAAPX
VMFVX
Сравнение CAAPX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.63 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.91 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.44 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и VMFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и VMFVX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и VMFVX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -45.79% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -14.52% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -22.46% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -45.79% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -7.59% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -5.52% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.84% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и VMFVX
Ariel Appreciation Fund (CAAPX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.31% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.35% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 20.59% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 19.55% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 21.88% | +0.27% |