PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAPX с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAPX с ARGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Fund (ARGFX).

CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAPX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAPX и ARGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		1.14%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям ARGFX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.35% соответственно.

CAAPX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.38%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.93%
1 год
20.75%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.50%
10 лет*
7.91%

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Appreciation Fund

Ariel Fund

Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с NASDXCAAPX с AINTXCAAPX с AGLOXCAAPX с FIMVXCAAPX с ARFFXCAAPX с ACLAX
Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX

Сравнение комиссий CAAPX и ARGFX

CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ARGFX в 1.00%.

CAAPX
Ariel Appreciation Fund
ARGFX
Ariel Fund

Доходность на риск

CAAPX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAPX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAPXARGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.90

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

4.66

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAPX vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAPX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARGFX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAPX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAPXARGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между CAAPX и ARGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAPX и ARGFX

Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности ARGFX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		12.72%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%

Просадки

Сравнение просадок CAAPX и ARGFX

Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и ARGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAPXARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.92%

-71.02%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-15.50%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-33.00%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-45.29%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-9.41%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-8.47%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

4.76%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAPX и ARGFX

Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Ariel Fund (ARGFX) имеют волатильность 6.86% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAPXARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.12%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

14.19%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

24.69%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

22.34%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

22.77%

-0.62%