Сравнение CAAMX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.28% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и TPDAX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CAAMX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CAAMX
TPDAX
Сравнение CAAMX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.18 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.82 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.59 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 13.57 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.18 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.96 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и TPDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и TPDAX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и TPDAX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -22.29% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -7.58% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -17.58% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -22.29% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -4.97% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.94% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.01% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и TPDAX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.40% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 9.86% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 12.29% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 10.14% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 9.87% | -2.35% |