Сравнение CAAMX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAMX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAMX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund	-1.36%	11.19%	6.17%	9.83%	-16.68%	7.30%	10.23%	14.41%	-4.51%	0.40%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CAAMX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

CAAMX

1 день: 0.00%

1 месяц: -4.28%

С начала года: -1.36%

6 месяцев: 0.26%

1 год: 9.20%

3 года*: 7.18%

5 лет*: 2.46%

10 лет*: 4.37%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CAAMX:

CAAMX с OLN CAAMX с BERIX CAAMX с IOEZX CAAMX с ACEIX CAAMX с FRGAX CAAMX с WWWEX CAAMX с ACSTX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с AMBFX

Сравнение комиссий CAAMX и PALDX

CAAMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

CAAMX

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

CAAMX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAMX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CAAMX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.26	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.77	1.86	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.28	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	1.82	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.86	8.67	-1.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAMX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAMX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CAAMX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.26	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.68	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.73	-0.14

Корреляция

Корреляция между CAAMX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAMX и PALDX

Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund	3.04%	2.90%	2.44%	1.73%	4.57%	5.03%	7.84%	6.43%	4.05%	1.71%	2.46%	2.77%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAAMX и PALDX

Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CAAMX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.13%	-26.16%	-2.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.64%	-8.20%	+2.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.18%	-20.47%	-1.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.18%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.68%	-4.16%	-0.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.35%	-4.16%	-0.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.31%	1.72%	-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAMX и PALDX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 2.62%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CAAMX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.62%	3.74%	-1.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.87%	6.16%	-1.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.91%	11.65%	-3.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.75%	12.11%	-4.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.50%	12.76%	-5.26%

Сравнение CAAMX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности CAAMX и PALDX

Сравнение доходности по годам CAAMX и PALDX

Доходность по периодам

CAAMX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CAAMX и PALDX

Доходность на риск

CAAMX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

CAAMX

PALDX

Сравнение CAAMX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CAAMX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAMX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок CAAMX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CAAMX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)