PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAMX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAMX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAMX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAMX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		-0.04%11.19%6.17%9.83%-16.68%7.30%10.23%14.41%-4.51%6.31%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.51% против 8.70% соответственно.

CAAMX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.60%
1 год
10.66%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.51%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с CAAMX:
CAAMX с OLNCAAMX с BERIXCAAMX с IOEZXCAAMX с WWWEXCAAMX с ACEIXCAAMX с ACSTXCAAMX с CSTAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий CAAMX и CONWX

CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Доходность на риск

CAAMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAMX
Ранг доходности на риск CAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAMXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.71

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.37

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.21

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

12.51

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAMX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAMX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAMXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между CAAMX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAMX и CONWX

Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		3.00%2.90%2.44%1.73%4.57%5.03%7.84%6.43%4.05%1.71%2.46%2.77%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAAMX и CONWX

Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAMXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-26.09%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.60%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-12.49%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.18%

-26.09%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.27%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.78%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.52%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAMX и CONWX

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAMXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.25%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

5.47%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

10.70%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

10.27%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

11.16%

-3.64%