Сравнение CAAA с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
CAAA и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и IMTB
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Доходность на риск
CAAA vs. IMTB — Ранг доходности на риск
CAAA
IMTB
Сравнение CAAA c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.20 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.73 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.02 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 6.33 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.37 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и IMTB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и IMTB
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и IMTB
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -18.15% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.77% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.80% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.18% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.88% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и IMTB
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.73% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.77% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.40% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 6.24% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.20% | -1.97% |