PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAA с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

CAAA и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAA и FDL

2026 (YTD)20252024
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%4.65%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий CAAA и FDL

CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

CAAA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.47

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.06

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.96

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.63

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.46

+1.45

Корреляция

Корреляция между CAAA и FDL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAA и FDL

Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CAAA и FDL

Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-65.93%

+63.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-11.58%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.10%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-9.73%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.10%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAA и FDL

Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.56%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

8.16%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

14.96%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

14.31%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

17.09%

-13.86%