Сравнение CAAA с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
CAAA и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.17% | 8.03% | 4.65% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.30%.
CAAA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и EUSB
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
CAAA vs. EUSB — Ранг доходности на риск
CAAA
EUSB
Сравнение CAAA c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.08 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.52 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.86 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 5.54 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.03 | +1.88 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и EUSB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и EUSB
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EUSB в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и EUSB
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -17.87% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.42% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.79% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -6.65% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.81% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и EUSB
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.50% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.36% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.07% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.75% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.46% | -2.23% |