PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с XOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции C превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 16.22% против 9.64% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between C and XOM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.32

The correlation between C and XOM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$248.34B

XOM:

$614.94B

EPS

C:

$8.65

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

C:

16.17

XOM:

24.80

Коэффициент P/S

C:

1.51

XOM:

1.93

Коэффициент P/B

C:

1.30

XOM:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

C vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.57

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.09

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

2.45

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

6.56

+9.68

C vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и XOM

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-62.40%

-35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-15.69%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-18.92%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-20.51%

-24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-61.34%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-13.68%

-49.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-10.20%

-33.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности C и XOM

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

9.08%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

20.51%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

24.51%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

26.77%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

28.20%

+5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и XOM

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности XOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
44.14B
83.16B
(C) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
37.7%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

C and XOM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs XOM's -62.40%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор