Сравнение C с VWO
C (Citigroup Inc.) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 9.00%/yr for VWO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции C превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 16.22% против 9.00% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам C и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between C and VWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г. | 0.52 |
The correlation between C and VWO shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. VWO — Ранг доходности на риск
C
VWO
Сравнение C c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.21 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 7.80 | +8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и VWO
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -67.68% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.17% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -17.37% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -32.60% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -36.39% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -2.68% | -60.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -15.80% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.17% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и VWO
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.64% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 14.04% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 16.54% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 17.48% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 19.22% | +14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и VWO
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VWO в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
C and VWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs VWO's -67.68%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор