PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 12.78%/yr for VTV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности C и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции C превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 16.22% против 12.78% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between C and VTV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.71

The correlation between C and VTV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

C vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.61

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.71

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

4.25

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

16.04

+0.21

C vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и VTV

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-59.27%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-6.35%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-14.52%

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-17.04%

-27.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-36.78%

-19.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

0.00%

-62.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-7.86%

-35.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

1.68%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности C и VTV

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.34%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

7.82%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

10.38%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

13.92%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

16.68%

+16.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и VTV

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

C and VTV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs VTV's -59.27%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор