Сравнение C с VGSH
C (Citigroup Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, C returned 17.00%/yr vs 1.71%/yr for VGSH. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности C и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции C превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 17.00% против 1.71% соответственно.
C
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 14.79%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 80.98%
- 3 года*
- 50.99%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 17.00%
VGSH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам C и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 24.28% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.60% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between C and VGSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.22 |
The correlation between C and VGSH shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. VGSH — Ранг доходности на риск
C
VGSH
Сравнение C c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 3.44 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 13.16 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и VGSH
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -5.70% | -92.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -0.88% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -0.97% | -30.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | -5.66% | -38.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -5.70% | -50.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.67% | -0.17% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -0.60% | -42.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 0.23% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и VGSH
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 0.47% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 0.96% | +22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 1.32% | +26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 1.98% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 1.58% | +31.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и VGSH
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.67% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
C and VGSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (7.16%) compared to VGSH (0.47%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs VGSH's -5.70%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор