PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) is a stock, while VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 10.99%/yr for VBR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности C и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции C превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 16.22% против 10.99% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between C and VBR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.67

The correlation between C and VBR shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

C vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.83

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.67

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

3.17

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

11.22

+5.03

C vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и VBR

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-61.98%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-8.85%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-24.19%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-24.19%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-45.28%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

0.00%

-62.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-8.26%

-35.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.50%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности C и VBR

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

4.43%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

10.65%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

15.36%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

19.79%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

21.74%

+11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и VBR

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что сопоставимо с доходностью VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

C and VBR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs VBR's -61.98%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор